Testador do sistema de negociação de ações

Teste suas estratégias de negociação nesses sites da web. Não seria ótimo se você pudesse conceber uma estratégia de negociação, testá-lo contra dados históricos por cinco meses, cinco anos, seja o que for, e então deixe esse sistema funcionar automaticamente por um tempo - negociação de papel, então Você pode ver como isso funciona. Na verdade, o software permite que você faça exatamente o que existe há anos. O problema é que os programas foram tão difíceis que só os programadores hardcore poderiam usá-los. Ou então - como eu falei em uma coluna em março - o software estava bloqueado nos backrooms das empresas de investimento. Agora, o software de negociação analítica está começando a aparecer na Web. Se é bom ou não, podemos resolver um momento. Mas o fato é que, no momento, você pode se registrar com vários sites e testar software de desenvolvimento de estratégia de unidade de graça. Além disso, pelo menos uma corretora online planeja fazer do comércio analítico uma grande parte do pacote de serviços. Robotrader Primeiro, o que exatamente são programas analíticos e como eles funcionam. Muitos funcionam um pouco como as telas de estoque que eu escrevi sobre em junho. Para usá-los, você primeiro planeja uma série de regras que você acha que devem governar sua negociação. Um exemplo pode ser: Não posso comprar apenas ações de empresas de componentes ópticos com alto crescimento de ganhos de dois dígitos que atualmente estão sendo negociados abaixo da média móvel de 50 dias. Estou usando apenas ações como exemplo. Diferentes programas permitem que você crie estratégias de negociação para futuros, opções e moedas. Em todos os casos, basta preencher os espaços em branco, como em um questionário, indicando todos os critérios que você deseja usar. Uma tela em estoque então cuspiu uma lista de empresas que se enquadram na conta. Mas os programas analíticos vão um passo adiante. Eles procurarão empresas que atendessem aos seus critérios, digamos, há dois anos. Então, agindo como se adquiriram ações dessas ações há dois anos, acompanharão o progresso do investimento usando dados históricos do mercado. Dessa forma, eles são capazes de testar se a sua estratégia o tornaria rico ou pobre. O termo para isso está de volta ao teste. Como próximo passo, os programas analíticos irão negociar os estoques comerciais que atendam aos seus critérios de seleção. Isso é chamado de teste para frente. E aqui novamente, você obtém uma visão contínua do funcionamento do seu sistema. Finalmente, no curso de sua negociação ao vivo, os melhores desses programas digitalizam os terabytes de dados de mercado em tempo real e alertam você quando surge uma oportunidade de negociação - como sempre, com base nas regras definidas. Essa é a gama de coisas que esses programas podem fazer por você. Alguns sites da Web agora oferecem peças dessa funcionalidade de graça. Por exemplo, a tela de estoque no CNBC permite que você crie uma pesquisa bastante complexa que traz uma lista de empresas. Além disso, um bom gráfico aparece para mostrar o quão bem a sua estratégia teria realizado mês a mês no ano passado. Outro site, Tradetrek. Na verdade escolhe ações para você com seu software analítico. E desse modo o site é semelhante ao siXer. EquityTrader e StockConsultant. Todos esses sites gratuitos usam software analítico para gerar sinais de compra e venda. Tradetrek difere ligeiramente porque incorpora um recurso de back-testing que permite ver o desempenho do software no passado. Basta escolher uma data, clicar em uma das recomendações de ações que apareceram nessa data e depois clicar no próximo dia. E você vê se a recomendação dos programas teria feito ou perder dinheiro. (Seria bom se mais sites financeiros fossem estes próximos.) Tradetrek é gratuito se você usar dados atrasados. As assinaturas dão acesso a dados em tempo real e custam 25 por mês. O AboveTrade continua ainda mais, permitindo que você crie e teste estratégias de negociação de teste para ações individuais. Então, digamos que você escolhe a America Online (AOL). Diga ao programa o quanto de um ganho que quiser cada vez que você entra em uma posição longa. Digamos que você gostaria de fazer 4 em cada comércio. Agora, Heres, onde AboveTrade recebe um pouco de caricatura. Você então escolheu um punhado de estratégias enlatadas. Cada um tem um nome descritivo, como o cauteloso Dr. Trend ou o Agressivo Major Bullmaker. Em seguida, você escolhe uma calculadora de analista do setor que dê peso especial, por exemplo, às taxas de juros ou ao setor em que a sua ação se enquadra, neste caso, o setor da Internet. Pressione o botão Ver resultados e você vê o quão bem a sua estratégia para o estoque pode ter funcionado ao longo de dois anos. Especificamente, um gráfico do estoque aparece mostrando seus pontos de entrada e saída sugeridos para o período de teste. Se a sua estratégia for um vencedor, você pode procurar paralelos entre a forma como o estoque traçou no passado e como ele é o gráfico atualmente e depois troca conforme. Projetar até mesmo esse tipo de estratégia simplificada pode levar muito tempo. Os sistemas de negociação que eu construí em AboveTrade invariavelmente voltaram mostrando retornos negativos. Talvez essa fosse apenas a minha sorte. Felizmente, o AboveTrade possui uma característica que mostra as estratégias vencedoras escolhidas por outros membros. Descobri, por exemplo, que uma estratégia de membros, chamada AOL e asha, teria me dado um ganho de 104 no ano passado até a quarta-feira (vs. um retorno de 12,5 se você tivesse comprado e mantido o estoque durante esse período). Este recurso me lembra as recomendações de ações amadoras que você encontra em sites como ClearStation e iexchange. Exceto que, em vez de trocar as recomendações de estoque, as pessoas da AboveTrade podem trocar estratégias de negociação. É muito divertido. Mas, como eu sugeri anteriormente, o AboveTrade parece mais um brinquedo do que uma aplicação séria. Por um lado, não tenho ideia de quais critérios específicos o Major Bullmaker agressivo baseia decisões comerciais. Por essa questão, eu não aposto que a casa em uma estratégia cuspiu pela tela de estoque CNBC ou o mecanismo de estoque da ponta da Tradetrek, quer - não sem fazer muito mais diligência. Material sério Muitas empresas comercializam programas analíticos mais sérios na Net. A revista Technical Analysis of Stocks and Commodities (traders) contém o que é provavelmente a lista mais completa disponível. O líder nesta categoria há muito tempo foi a TradeStation da Omega Research. A TradeStation tem sua própria linguagem de programação, bem como uma extensa lista de estratégias enlatadas para escolher. Os usuários de programas sempre foram uma subcultura bem unida, como os proprietários de trailers da Airstream. Eles se reúnem em convenções anuais e pertencem a clubes de usuários em todo o país. E eles ativamente vendem ou trocam as estratégias comerciais que eles inventaram. Até recentemente, o conjunto completo de programas do TradeStation teria custado cerca de 5.000. Mas em algum momento em setembro, a Omega Research planeja se fundir com a corretora de ativos e comerciantes da Internet OnlineTrading. Quando isso acontece, a TradeStation não será vendida como um pacote autônomo. Em vez disso, ele será integrado à plataforma de execução do OnlineTradings, que leva uma comissão por comércio e já contém os sinalizadores de sineis e assobios que procuram. A ideia, é claro, é que você pode programar em uma estratégia de negociação usando o TradeStation, depois teste de volta e teste direto. E quando você estiver pronto para ir ao vivo, você simplesmente puxa o gatilho sempre que seu sistema encontrar uma oportunidade - um bom pacote. E o co-fundador da Omega Research, Ralph Cruz, acredita que pode contar com a base de clientes do TradeStations 45.000 para estar entre os primeiros a migrar para o novo serviço, que será chamado de TradeStation. Você poderia pensar em TradeStation como concorrente do CyBerCorp, diz Cruz. Uma corretora popular de daytrading, a CyBerCorp possui uma plataforma de execução de nível profissional que também inclui um programa analítico chamado CyBerQuant. O CyBerQuant permite que você faça triagem em estoque em tempo real, mas não faz uma análise dos resultados. Então, voltaremos a testar e outras ferramentas sofisticadas de desenvolvimento de estratégias comerciais se tornarão parte de todos os comerciantes ativos. O arsenal Cruz acredita que deixá-lo para um computador para planejar e executar suas negociações vai demorar muita angústia e incerteza no trabalho. Os comerciantes agora estão sobrecarregados com informações, ele diz. Mas no fundo eles percebem que, em última instância, o maior obstáculo para o seu próprio sucesso são suas próprias emoções, especificamente o medo e a ganância. A TradeStation baseia-se na premissa de que a melhor maneira de ser bem sucedido é isolar suas emoções da sua tomada de decisão. Mark Ingebretsen é editor em grande escala com a revista Online Investor. Ele escreveu para uma grande variedade de publicações comerciais e financeiras. Atualmente, ele não possui cargos nos estoques das empresas mencionadas nesta coluna. Enquanto Ingebretsen não pode fornecer conselhos ou recomendações de investimento, ele agradece seus comentários no mingebretsenonlineinvestor.9. Testes de volta A arte de testar de volta Como já mencionei antes, uma das coisas que eu realmente amo sobre negociação é que, ao contrário de qualquer outro negócio, você pode testar completamente seu modelo comercial (plano de negociação) sem arriscar dinheiro real. Na negociação, este processo de avaliação é chamado de teste de volta. O teste de teste é a área agora mais negligenciada pelos comerciantes. Eu falei sobre a importância da psicologia e da gestão do dinheiro em capítulos anteriores e, portanto, tenho muitos outros treinadores comerciais. Tanto assim, há agora um monte de informações e conscientização. Você só tem que navegar na net para ver o quanto o foco é colocado nessas áreas, como deve ser. Mas toda essa atenção parece estar à custa dos testes de volta. Como resultado do teste de negociação, penso, tornou-se a nova área de negociação menos compreendida e apreciada. Por que o teste de atraso é tão importante O teste de troca de produtos é mais importante porque ele afeta diretamente suas entradas e saídas, gerenciamento de dinheiro e psicologia das seguintes maneiras. Entradas e saídas do teste de volta permitem que você teste seu desempenho completo do sistema usando dados históricos. Com essa informação, você pode fazer os ajustes necessários para produzir os resultados que você está procurando. O teste de back-end do gerenciamento de dinheiro permite que você teste diversos modelos de gerenciamento de dinheiro para ver quais funcionam melhor com seu sistema. A psicologia como discutido anteriormente no livro, a compreensão dos seus sistemas, pontos fortes e fracos, mesmo que estejam apenas em papel, melhorará a confiança comercial. Isso terá um efeito incontável em seu desempenho quando começar a negociar de forma real. Seja qual for o critério de análise técnica que você usa para negociar com médias móveis, castiçais, folhetos de volatilidade, retrações de Fibonacci ou qualquer outro sistema de negociação, você precisará voltar a testá-lo cuidadosamente, a fim de remover qualquer dúvida sobre sua capacidade. Sem a troca de testes, surge a falta de confiança e geralmente obriga os comerciantes a questionar seus próprios sistemas de negociação. Eles cedem à tentação de modificar seu plano de negociação muitas vezes com consequências devastadoras. Essa tentação geralmente vem de uma série de negociações perdidas ou uma oportunidade para substituir seu sistema comercial por um novo indicador whiz-bang que é a última moda discutida nos fóruns de bate-papo. Tudo o que parece ser bom para ser verdade atrairá a atenção de um comerciante que não está satisfeito com seu sistema comercial, simplesmente porque ela não testou adequadamente seu sistema em primeiro lugar. Ela não construiu a confiança necessária para negociar com êxito o sistema que ela desenvolveu. A minha estratégia de negociação será rentável Esta é a questão mais perguntada no mundo comercial. O autor Mark Jurik teve uma resposta para respondê-lo em seu livro Computerized Trading, como mostra a caixa 9.1. Fonte: Jurik, M 1999, Negociação informatizada: maximizando o comércio diário e os lucros overnight, New York Institute of Finance, Nova York. Mas o que está sendo testado de negociação exatamente O teste de negociação é o processo de testar uma estratégia comercial usando dados históricos em vez de testá-lo em tempo real com dinheiro real. As métricas obtidas a partir do teste podem ser usadas como uma indicação de quão bem a estratégia teria realizado se tivesse sido aplicada a transações passadas. Interpretar esses resultados fornece ao comerciante métricas suficientes para avaliar o potencial do sistema de negociação. Logicamente, sabemos que os resultados deste tipo de testes não poderão prever os rendimentos futuros com precisão pontual, no entanto, ele pode fornecer um indicador de se você deve mesmo buscar um sistema de negociação ou não. Além disso, se você decidir seguir em frente e trocar o sistema, isso lhe dará guias sobre o que esperar. Mas a questão permanece: como você pode testar o desempenho de um sistema comercial ao longo do tempo. Existem apenas duas maneiras de fazer isso manualmente ou com software de computador. Para ser sincero, o software de computador é a única opção real. Experimentei os dois métodos de teste e os testes manuais não são apenas demorados, mas muito difíceis de replicar e testar de forma eficaz. Os benefícios derivados do software de backtesting de negociação não podem ser superestimados. Isso economizará tempo e proporcionará uma oportunidade infinita para ajustar e testar seu sistema. Uma pequena despesa em capital para comprar um bom software de teste de volta irá potencialmente poupar milhares de dólares no mercado, é um investimento muito sábio se você estiver pensando em projetar um sistema de negociação bem sucedido e mecânico. Testes mecânicos de retorno Por favor, entenda, desde que seu sistema de negociação mecânica funcione exclusivamente com dados de preço (aberto, alto, baixo, fechado, volume), você poderá usar o software de teste de volta. Por exemplo, digamos que você crie um sistema de negociação mecânica com a seguinte regra de entrada: Regra: Adquira um valor quando a média móvel de 10 dias do preço de fechamento cruza acima da média móvel de 30 dias do preço de fechamento. Esta regra pode ser testada bastante facilmente em relação aos dados históricos. Por outro lado, sua regra de sinal de compra pode ser um pouco mais complexa, como: Regra: Adquira uma garantia quando a média móvel de 10 dias do preço de fechamento cruza acima da média móvel de 30 dias do preço de fechamento e a proporção de PE foi 75 ou inferior ao seu valor três meses antes. Esta regra introduz dados que geralmente não são fornecidos ou mantidos em um banco de dados de informações de preços. Para fazer o teste com sucesso, isso envolveria a obtenção de dados históricos de uma segurança, bem como a relação preço / lucro (razão PE). Típicamente, os dados históricos em um grupo de ações apenas incluem o aberto, alto, baixo, fechado e volume Para cada período. Devido a essa limitação, muitos sistemas mecânicos de negociação são projetados em torno de indicadores de preço puramente técnico. Infelizmente, a maioria dos sistemas de negociação mecânica baseados em dados fundamentais está além do alcance dos investidores de varejo devido à falta de dados históricos disponíveis para realizar um teste de troca comercial completo. Software de teste atrasado Felizmente, nestes dias, muitos pacotes de gráficos têm o software de teste de back-in incorporado. Se você seguiu o processo para selecionar um pacote de gráficos no capítulo anterior, você deve ter encontrado um com as capacidades de teste de retorno incluídas ou encontrado compatível Com outro pacote off-the-shelf. Para aqueles de vocês que decidiram comprar o MetaStock no capítulo 8, o TradeSim 8211 ultimate-trading-systemstradesim é provavelmente o simulador de análise de mercado realista mais realista que encontrei. Ele pode rapidamente testar e avaliar um sistema de negociação, seja um único título ou um portfólio de segurança múltipla. Eu acredito que testar o teste é a única maneira de remover a auto-dúvida. Uma vez que você estabeleceu que você tenha um sistema de negociação confiável e robusto, então, você terá certeza de negociá-lo. Da mesma forma que o seu software de gráficos, certifique-se de conhecer seu pacote de volta à frente. Você não conseguirá tirar o melhor proveito, a menos que você entenda bem como funciona e o que você pode fazer com isso. Soluções alternativas Infelizmente, eu vi muitos clientes nunca conseguiram isso com relação ao teste de back. Para muitos, o software de teste de volta é simplesmente muito técnico. Se você se enquadra nessa categoria, não desista. É um passo crítico no processo de design do sistema. Para os menos técnicos, encontrei uma solução chamada Trading Performance Analyzer ultimate-trading-systemstpa. É fácil de usar e perfeito para analisar seu sistema antes de negociá-lo em tempo real. Nota importante: se você for testar e re-testar com a esperança de tropeçar essa bala de prata, lembre-se, você nunca criará um sistema comercial com 100 taxas de sucesso. Muitos tentaram (eu incluído) e todos falharam. Você deve estar procurando por um bom sistema de negociação com redução mínima e um bom índice de risco para recompensa. Muitos sistemas de negociação têm mais negociações perdidas do que ganhar e ainda ganham dinheiro. Como o gerenciamento de dinheiro. (Veja o capítulo 6.) A peça final no quebra-cabeça de projeto de sistema é levar o sistema de negociação que você criou nos capítulos anteriores e testá-lo. Ao testar seus sistemas, você acabou de se colocar entre os principais comerciantes, garantindo seu sucesso. Parabéns Compre um pacote de teste de troca de retorno: TradeSim 8211 ultimate-trading-systemstradesim Trading Performance Analyzer 8211 ultimatetradingsystemstpa Aprenda seu software de teste de volta escolhido por dentro e por fora. Teste novamente seu sistema recém-projetado, incluindo suas regras de entrada, saídas e gerenciamento de dinheiro. Você verificou o Portfolio123 Por 50 dólares por mês, você seleciona variáveis ​​fundamentais e técnicas, faça uma prova, faça verificações de robustez (entradas aleatórias, centenas de vezes, para garantir que você não esteja selecionando Cherry) e testes de simulação com regras separadas de compra e venda. , Deslizamento, universos personalizados, blá, blá, blá. Você pode usá-lo por 45 dias como uma versão gratuita, se você usar o código HKURTIS ao se inscrever para testá-lo. Antes do Portfolio123 eu pensei que apenas o Zacks Research Wizard era uma alternativa de baixo custo, exceto centenas de dólares para a versão diluída, viés de sobrevivência e outros problemas, não é obrigado. O IMO é seu software de grau institucional por cerca de 120º do custo. Jesuraj 7 de março de 2017 às 5:07 am Oi Dave, eu li este excelente aritcle. Em Metastock, gostaria de ganhar lucros apenas pela metade da minha posição e não consegui encontrar uma maneira de fazer isso. Você poderia me informar se esses testes são possíveis em Metastock. Obrigado e considera JesurajTrading Systems Codificação: Testes, Solução de Problemas e Otimização Agora que você possui um sistema comercial projetado e codificado, é hora de testá-lo para garantir que sua codificação esteja livre de erros técnicos e lógicos. Também veremos algo conhecido como otimização - um recurso em alguns programas de negociação que lhe permitem ajustar suas regras de negociação de acordo com as ações que você planeja negociar. Testando seu sistema de negociação A grande maioria dos aplicativos comerciais que suportam linguagens de programação também suporta ferramentas de teste. Essas ferramentas são divididas em duas categorias: 1. Técnicas As ferramentas de teste técnico buscam erros técnicos em seu código. Por exemplo, se você esquecer de adicionar um ponto-e-vírgula após uma declaração, a ferramenta de teste técnico irá notificá-lo de que sua declaração é inválida. A localização da ferramenta de teste técnico depende do aplicativo comercial que está sendo usado. O MetaTrader exibe um erro ou resultados errados quando você tenta compilar seu código, enquanto os aplicativos comerciais como a Tradecision possuem um utilitário de verificação de código incorporado na interface que permite que você cheque seu código para erros antes de aplicá-lo. 2. As ferramentas de teste lógico logístico procuram erros lógicos no seu código. Por exemplo, se você usou um sinal maior que o sinal em vez de um sinal menor que o sinal (o que não é um erro técnico), uma ferramenta de teste lógico irá mostrar que seus resultados não fazem sentido. A ferramenta de teste lógico mais popular é a ferramenta backtesting. Esta ferramenta permite que você tire dados passados ​​e aplique seu sistema de negociação a esses dados. Isso dá uma idéia do seguinte: Se o seu sistema de negociação é lucrativo 13 Quais são as condições que se mostram mais rentáveis ​​13 Onde exista algum erro nas suas regras (Para obter mais informações, consulte Backtesting: Interpretando o Passado.) Solucionando problemas de negociação Sistema Como com qualquer outro tipo de programação, a solução de problemas pode ser uma tarefa tediosa e difícil. Encontrar erros no seu código requer uma classificação sistemática através do seu código para identificar erros sintáticos que, embora com freqüência menores, possam interromper o seu programa. Aqui estão alguns erros comuns a procurar: Semicolons faltantes após declarações - Estas devem ser após cada declaração. 13 Variáveis ​​indefinidas - Lembre-se de que você deve declará-las antes de usá-las. 13 Erros ortográficos. Se algum nome ou função estiver escrito incorretamente, o aplicativo comercial retornará um erro (veja o exemplo abaixo). 13 Uso incorreto de () - Lembre-se de que atribui um valor a outro valor, enquanto significa igual a. 13 Uso incorreto de funções internas - Consulte a documentação de aplicativos comerciais ou a interface de programação de aplicativos (API) para garantir que você esteja usando a sintaxe correta. Alguns aplicativos comerciais contêm um recurso que permitirá que você teste seu código antes de usá-lo ou compilá-lo. Esse recurso permite que você veja qual é o erro e qual linha pode ser encontrada. Pegue a Tradecision, por exemplo: Aqui podemos ver que a Tradecision nos dá a localização (linha e coluna) do erro, uma descrição do erro e o tipo de erro (neste caso, é sintático). Se olharmos para a expressão, podemos ver que na coluna 8 xrossBelow não é uma função válida. Se substituímos o x (que está na coluna 8) com um c, então teremos um código válido. Se olharmos o MetaTrader, podemos ver que os erros surgiram quando tentamos compilar o programa: Aqui podemos ver que, na descrição, a variável BuyNow não foi definida. Clicar duas vezes nessa mensagem de erro nos levará ao local específico do erro no código. Como você pode ver, a maioria dos aplicativos comerciais oferece uma maneira fácil de localizar erros técnicos e corrigi-los. A reparação dos erros envolve simplesmente o envio sistemático de cada mensagem de erro e depois recompilar o código e ou aplicar o sistema de negociação em seus gráficos. Otimizando seu sistema de negociação Algumas aplicações comerciais permitem selecionar variáveis ​​a serem otimizadas. A Tradecision, por exemplo, permite selecionar facilmente uma variável e substituí-la por código que tentará otimizar. A otimização em si é simplesmente um processo que encontra o valor ótimo para um elemento do sistema comercial específico com base em resultados e desempenho anteriores. Note-se que a sobre-otimização resulta em sistemas de negociação que não conseguem se adaptar às condições do mercado, é importante apenas otimizar algumas variáveis ​​importantes, nem todas as variáveis. Aqui está o aspecto da funcionalidade de otimização na Tradecision: você pode ver que declaramos Duas novas variáveis ​​e configurá-las como iguais. Simplesmente significa que o programa de negociação irá substituir isso pelo número ótimo. Em seguida, você pode ver que usamos as novas variáveis ​​dentro de nossa estratégia comercial. Finalmente, estabelecemos um intervalo para os números (para que o programa não procure no infinito). Alguns outros programas de negociação possuem recursos que operam de maneira semelhante, permitindo que você substitua o valor numérico por um e informe o aplicativo de negociação para otimizar. Conclusão Até agora, você deveria ter desenvolvido um sistema comercial comercial em que você possa ter confiança. Na próxima parte desta série, você aprenderá como aplicar o seu sistema de negociação aos gráficos e como usá-lo para tomar decisões negociais. Cálculo de sistemas de negociação: usando seu sistema